Упомянутое вами сообщение об ошибке «from sklearn.cross_validation import train_test_split error» указывает на то, что существует проблема с импортом функции train_test_splitиз модуля sklearn.cross_validation. в библиотеке scikit-learn.

Начиная с версии scikit-learn 0.20, функция train_test_splitбыла перенесена в модуль sklearn.model_selection. Поэтому, чтобы устранить эту ошибку, вам необходимо обновить оператор импорта до:

from sklearn.model_selection import train_test_split

Это обеспечит правильность импорта функции train_test_split.

Подводя итог: если вы столкнулись с ошибкой импорта train_test_split из sklearn.cross_validation, вы можете исправить ее, обновив оператор импорта, чтобы использовать sklearn.model_selectionвместо sklearn.cross_validation.