В мире анализа финансовых данных понимание истории цен имеет решающее значение для принятия обоснованных инвестиционных решений. С помощью библиотеки yfinance и Python мы можем легко получить доступ к историческим ценам на акции и проанализировать их. В этой статье мы рассмотрим различные методы извлечения истории цен с помощью yfinance, сопровождаемые разговорными объяснениями и примерами кода.
Метод 1: получение базовой истории цен
Самый простой способ получить историю цен с помощью yfinance — указать тикер нужной акции. Возьмем пример с Apple Inc. (AAPL):
import yfinance as yf
# Specify the ticker symbol
ticker = "AAPL"
# Retrieve price history
data = yf.download(ticker, start="2021-01-01", end="2021-12-31")В этом фрагменте кода мы импортируем библиотеку yfinance и определяем тикер как «AAPL». Затем мы используем функцию download, чтобы получить историю цен Apple Inc. с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Метод 2: несколько тикеров
Если вы заинтересованы в одновременном анализе нескольких акций, вы можете передать список тикеров в функцию download. Давайте посмотрим историю цен на Apple Inc., Microsoft Corporation и Amazon.com Inc.:
tickers = ["AAPL", "MSFT", "AMZN"]
data = yf.download(tickers, start="2021-01-01", end="2021-12-31")В этом примере мы определяем список тиккерных символов tickersи передаем его функции download. Результирующая переменная dataбудет содержать объединенную историю цен всех трех акций.
Метод 3: скорректированные цены закрытия
Скорректированные цены закрытия учитывают такие события, как дивиденды и дробление акций, обеспечивая более точное представление доходности инвестиций. Вы можете получить доступ к скорректированным ценам закрытия, установив для параметра actionsзначение True:
data = yf.download(ticker, start="2021-01-01", end="2021-12-31", actions=True).
Включение аргумента actions=Trueгарантирует, что история цен будет включать корректировки событий, влияющих на стоимость акций.
Метод 4: Частота и интервал
Функция downloadпозволяет указать частоту и интервал ценовых данных. Вот пример получения дневной истории цен:
data = yf.download(ticker, start="2021-01-01", end="2021-12-31", interval="1d")В этом фрагменте кода для параметра intervalустановлено значение "1d"для получения ежедневных данных о ценах. Вы можете настроить интервал в соответствии с вашими потребностями в анализе, например "1h"для почасовых данных или "1mo"для ежемесячных данных.
Метод 5: обработка отсутствующих данных
Иногда данные по акциям могут иметь отсутствующие значения, особенно для менее ликвидных акций или во время рыночных праздников. Чтобы обработать недостающие данные, вы можете установить для параметров auto_adjustи backfillзначение True:
data = yf.download(ticker, start="2021-01-01", end="2021-12-31", auto_adjust=True, backfill=True)При включении auto_adjustфункция автоматически корректирует цены на дивиденды и дробление акций. Параметр backfillзаполняет все недостающие точки данных самым последним доступным значением.
В этой статье мы рассмотрели несколько методов доступа к истории цен с помощью библиотеки yfinance. Мы рассмотрели базовый поиск, несколько тикеров, скорректировали цены закрытия, настройку частоты и интервала, а также обработку недостающих данных. Вооружившись этими знаниями, вы теперь можете уверенно анализировать исторические цены на акции и принимать более обоснованные инвестиционные решения.
Помните, yfinance – это мощный инструмент, выходящий за рамки истории цен. Он обеспечивает доступ к широкому спектру финансовых данных, включая сводки рынка, опционные контракты и многое другое. Итак, начните изучать и узнавать идеи, которые могут дать вам преимущество на фондовом рынке!