- Скользящее среднее (MA):
Метод скользящего среднего вычисляет среднее значение скользящего окна точек данных для прогнозирования будущих значений.import pandas as pd # Assuming 'data' is a pandas DataFrame with a 'timestamp' column and a 'value' column window_size = 3 data['moving_average'] = data['value'].rolling(window=window_size).mean()
<ол старт="2">
ARIMA – это популярный метод прогнозирования временных рядов, который учитывает автокорреляцию и тенденцию в данных.
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
# Assuming 'data' is a pandas DataFrame with a 'timestamp' column and a 'value' column
model = ARIMA(data['value'], order=(1, 1, 0))
model_fit = model.fit()
forecast = model_fit.predict(start=len(data), end=len(data)+n-1)
Заголовок: «Методы прогнозирования Python: ARIMA для анализа временных рядов»
- Экспоненциальное сглаживание (ES):
Экспоненциальное сглаживание присваивает экспоненциально уменьшающиеся веса прошлым наблюдениям и может фиксировать тенденции и сезонность данныхimport pandas as pd from statsmodels.tsa.holtwinters import ExponentialSmoothing # Assuming 'data' is a pandas DataFrame with a 'timestamp' column and a 'value' column model = ExponentialSmoothing(data['value'], trend='add', seasonal='add', seasonal_periods=12) model_fit = model.fit() forecast = model_fit.predict(start=len(data), end=len(data)+n-1)Заголовок: «Методы прогнозирования Python: экспоненциальное сглаживание для анализа временных рядов»
- Prophet:
Prophet – это библиотека прогнозов от Facebook, которая учитывает в данных сезонность, тенденции и праздничные эффекты.from prophet import Prophet # Assuming 'data' is a pandas DataFrame with a 'ds' column (timestamp) and a 'y' column (value) model = Prophet() model.fit(data) future = model.make_future_dataframe(periods=n) forecast = model.predict(future)Заголовок: «Методы прогнозирования Python: библиотека Prophet для анализа временных рядов»
- LSTM (длинная краткосрочная память):
LSTM — это тип рекуррентной нейронной сети (RNN), которая может фиксировать долгосрочные зависимости и обычно используется для прогнозирования последовательностей и временных рядов.import numpy as np from tensorflow.keras.models import Sequential from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense # Assuming 'data' is a numpy array with shape (num_samples, num_features) n_steps = 3 X, y = [], [] for i in range(len(data) - n_steps): X.append(data[i:i+n_steps]) y.append(data[i+n_steps]) X = np.array(X) y = np.array(y) model = Sequential() model.add(LSTM(50, activation='relu', input_shape=(n_steps, num_features))) model.add(Dense(1)) model.compile(optimizer='adam', loss='mse') model.fit(X, y, epochs=100, verbose=0) # Forecasting last_sequence = data[-n_steps:] forecast = model.predict(np.array([last_sequence]))Заголовок: «Методы прогнозирования Python: LSTM для анализа временных рядов»
Обратите внимание, что предоставленные примеры кода упрощены и могут потребовать дополнительной предварительной обработки или настройки параметров в зависимости от вашего конкретного варианта использования.