Сумма, которую необходимо внести на депозит при заключении фьючерсного контракта, называется начальной маржой. Первоначальная маржа служит залогом для покрытия любых потенциальных убытков, которые могут возникнуть в течение срока действия контракта. Это форма залога, которая помогает обеспечить финансовую целостность фьючерсного рынка.

Вот несколько методов расчета начальной маржи во фьючерсных контрактах, а также примеры кода на Python:

1. Метод фиксированного процента:
   Этот метод устанавливает начальную маржу в виде фиксированного процента от общей стоимости контракта.

contract_value = 100000  # Total value of the futures contract
margin_percentage = 0.05  # 5% margin requirement
initial_margin = contract_value * margin_percentage

2. Метод SPAN (стандартный портфельный анализ рисков):
   Метод SPAN учитывает конкретные факторы риска каждого фьючерсного контракта, такие как волатильность цен и рыночные условия.

import spanlib
contract = {
    'symbol': 'XYZ',  # Futures contract symbol
    'price': 50,  # Current price of the futures contract
    'volatility': 0.2,  # Historical volatility of the futures contract
    # Other contract details...
}
initial_margin = spanlib.calculate_initial_margin(contract)

3. Метод стоимости под риском (VaR):
   Метод VaR оценивает потенциальную потерю фьючерсного контракта на основе исторических рыночных данных.

import numpy as np
from scipy.stats import norm
contract_returns = np.array([0.02, -0.03, 0.01, -0.02, 0.03])  # Historical returns of the futures contract
confidence_level = 0.95  # Confidence level for VaR calculation
volatility = np.std(contract_returns)  # Volatility of the futures contract
z_score = norm.ppf(1 - confidence_level)
initial_margin = contract_value * volatility * z_score

Это лишь несколько примеров методов, используемых для расчета начальной маржи во фьючерсных контрактах. Конкретный метод и маржинальные требования могут различаться в зависимости от биржи и типа торгуемого фьючерсного контракта.